Development of the methodology for forecasting the dynamics of the currency exchange rates, quotations of securities and debt liabilities of foreign countries

В конце мая 2009 г. Институт экономики переходного периода приступил к работе по проекту «Разработка методологии прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках с целью определения эффективности управления Банком России золотовалютными резервами» в рамках договора с Государственным научным учреждением «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» (НИИ СП).



Цель работы – разработка методики прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках, с целью определения эффективности управления Банком России золотовалютными резервами. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

  1. Анализ основных принципов и результатов политики Банка России в части управления золотовалютными резервами.
  2. Выявление факторов и причинно-следственных закономерностей, влияющих на изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках.
  3. Разработка методики прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках на основе многофакторных функций.
  4. Разработка математических моделей прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках.


Все работы в рамках проекта были завершены в июне 2009 г.