Ухудшение качества кредитов окажется губительным для ряда банков

Тест показал, что треть российской банковской системы столкнется с дефицитом капитала в случае падения цен на нефть до 60 долл. за баррель и сокращения ВВП. Проблемы могут возникнуть у 199 банков, у которых показатель достаточности капитала опустится ниже 10%. Общая сумма дефицита составит 455 млрд руб.

Решение Центробанка обратить внимание на излишне быстрое наращивание розничного кредитования не может не радовать. Устойчивое превышение темпов роста кредитного портфеля над темпами роста депозитной базы ведет к снижению ликвидности банковского сектора и повышению спроса банков на инструменты рефинансирования со стороны Банка России и Минфина.

Что касается конкретных оценок количества «проблемных» банков, то к этому вопросу необходимо подходить с осторожностью. Стоит напомнить, что кризис доверия лета 2004 г. был спровоцирован именно заявлениями официальных лиц о существовании «черного» списка банков. Поэтому мы приветствуем решение Центробанка не раскрывать подробные результаты стресс-тестов с указанием конкретных банков.

В настоящее время действительно достаточность капитала банковского сектора находится на минимальных исторических уровнях. Так, в период кредитного бума 2006–2008 гг. норматив Н1 (норматив достаточности собственных средств банков) не опускался ниже 14%, а по состоянию на 1 сентября 2012 г. его значение составило 13,3% при минимально допустимом уровне в 10%. При этом около 40% совокупных банковских активов приходятся на банки с уровнем достаточности капитала менее 12%, а почти 80% банковских активов – на банки с достаточностью капитала ниже 13%. Ухудшение качества кредитов населению может быть весьма чувствительным для ряда банков. Так, увеличение резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам с нынешних 6,4% до 10,9% (максимального уровня, достигнутого в кризис) будет эквивалентно снижению норматива Н1 на 0,7–0,8 п.п.

М.Ю. Хромов – научный сотрудник Центра структурных исследований