Сотрудники ИЭП посетили Высшую школу экономики Барселоны

В рамках продвинутого курса «Эмпирические временные ряды для макроэкономического анализа» (Empirical Time Series for Macroeconomic Analysis: Advanced) под руководством профессора Луки Гамбетти, была подробно рассмотрена проблема нефундаментальности авторегрессионной системы уравнений, причиной возникновения которой в рамках VAR- и SVAR-моделей является несоответствие информационных множеств экономических агентов и эконометриста. Были представлены основные теоретические и эмпирические подходы к выявлению нефундаментальности, обсуждались методы решения данной проблемы, в частности, факторные модели, а также преобразование системы с помощью факторов Блашке. В качестве прикладного аспекта изучаемой проблемы рассматривались модели деловых циклов и фискального предвидения.