Паритет покупательной способности и причины отклонения курса рубля от паритета в России (Научные труды №92)
Дата публикации
Среда, 24.08.2005
Авторы
А. Черемухин
Серия
Научные труды
Работа посвящена анализу динамики различных показателей, характеризующих соотношение обменного курса и паритета покупательной способности (РРР), проверке выполнения для России различных модификаций теории РРР, моделированию отклонения об менного курса рубля от паритета.
Содержание
Введение 5
1. Теоретические подходы к анализу паритета покупательной способности 7
1.1. Базовые определения и гипотезы теории паритета покупательной способности 7
1.2. PPP при наличии неторгуемых товаров 11
1.3. Некоторые причины отклонений от PPP 13
1.4. Модель Баласса-Самуэльсона, основные результаты и предпосылки 15
2. Проблемы измерения и проверки гипотез выполнения паритета покупательной способности 23
2.1. Измерительные проблемы 23
2.2. Оценка PPP на основе международных сопоставлений 24
2.3. Проблемы расчета и динамика реального обменного курса рубля 32
2.4. Сравнение различных вариантов соотношения цен 38
2.5. Совокупная факторная производительность и ее влияние на PPP 40
2.6. Цены торгуемых и неторгуемых товаров 42
3. Эмпирические подходы к проверке гипотез и к моделированию отклонений от PPP 44
3.1. Основные подходы к проверке теории РРР 44
3.2. Первая стадия проверки гипотез о выполнении PPP 47
3.3. Тесты на стационарность реального обменного курса 49
3.4. Тесты на коинтеграцию цен и обменных курсов 52
3.5. Панельные методы анализа 55
3.6. Моделирование краткосрочных отклонений от PPP 57
3.7. Модели отклонений от PPP 60
4. Эмпирический анализ и проверка гипотез о выполнении PPP для российской экономики 1992-2004 гг. 67
4.1. Тесты первой стадии 68
4.2. Тесты на стационарность 69
4.3. Тесты на коинтеграцию 71
4.4. Включение в модель цен торгуемых и неторгуемых товаров 72
4.5. Проверка гипотезы Баласса-Самуэльсона 73
4.6. Оценивание модели для стран - республик бывшего СССР 79
Основные результаты исследования и выводы 83
Приложения 85
Приложение 1. Результаты тестов первой стадии 85
Приложение 2. Результаты поиска коинтеграционных соотношений 86
Приложение 3. Результаты оценивания модели торгуемых и неторгуемых товаров 89
Приложение 4. Данные Всемирного банка и их сравнение с индексами реального
обменного курса 90
Приложение 5. Панельные тесты по странам бывшего СССР 91
Приложение 6. Графики поведения доходов и цен в странах бывшего СССР в 1992-2004 гг. 93
Список литературы и использованных источников 101
УДК 336.741.233
ББК 65.262.6
Ч46
Паритет покупательной способности и причины отклонения курса рубля от
паритета в России. - М.: ИЭПП, 2005. 117 c.
ISBN 5932551704
Агентство CIP РГБ
Настоящее издание подготовлено по материалам исследовательского проекта Института экономики переходного периода, выполненного в рамках гранта, предоставленного Агентством международного развития США.
Полная версия
/files/text/working_papers/92.pdf