Гистерезис в динамике структуры банковских вкладов: исследование для стран СНГ (Научные труды №123)
Дата публикации
Пятница, 20.03.2009
Авторы
Л. Фрейнкман Г. Идрисов
Серия
Научные труды
Целью исследования является моделирование динамики валютной структуры банковских депозитов с учетом явления гистерезиса, а также сопоставления по масштабам присутствия и сравнительной динамике данного эффекта в экономиках России и стран СНГ. В работе проведено моделирование динамики валютной структуры банковских депозитов в зависимости от изменения процентных ставок и движения обменных курсов в 1998-2007 годах. Предложенная базовая модель была расширена с целью учета явления гистерезиса (несимметричности влияния позитивных и негативных шоков) на структуру депозитов. Представленная работа может быть полезной при разработке макроэкономической и денежно-кредитной политики, поскольку на основании полученных в ней количественных результатов можно уточнять оценки последствий действий властей на динамику структуры банковских депозитов в Армении, Казахстане и России.
Содержание
Введение 5
1. Динамика валютной структуры банковских вкладов в России и странах СНГ
в 1995-2007 гг. 9
2. Краткий обзор подходов к моделированию валютного замещения 17
Модели валютного замещения 17
Оценка моделей валютного замещения на данных РФ 22
Использование асимметричных переменных в моделях валютного замещения 25
3. Модель 29
Описание используемой статистики 37
Конструирование и выбор асимметричных переменных39
Эконометрическая методика проведения оценок42
Содержательные гипотезы для эконометрической проверки 46
4. Результаты оценок 50
5. Выводы для экономической политики 62
Иллюстративный пример 63
Заключение 66
Приложение 1. Статистические показатели временных рядов 68
Приложение 2. Динамика используемых макроэкономических показателей для рассматриваемой
выборки стран 74
Приложение 3. Коэффициенты при лагированных значениях независимых переменных 82
Приложение 4. Эконометрические результаты 86
Список литературы 92
УДК [336.722.117.2:336.741.242.1](100)(066)"1995/2007"
ББК 65.262.51(2Рос) я54+65.262.51(051) я54
И29
Гистерезис в динамике структуры банковских вкладов: исследование для стран
СНГ / - М.: ИЭПП, 2009. - 96 с.
ISBN 978-5-93255-270-4.
Агентство CIP РГБ
Настоящее издание подготовлено по материалам исследовательского проекта Института экономики переходного периода, выполненного в рамках гранта, предоставленного Агентством международного развития США.
Полная версия
/files/text/working_papers/123.pdf