Прогнозные свойства VAR-моделей: приложение к российским данным
Дата публикации
Понедельник, 12.10.2015
Авторы
А. Скроботов, М. Турунцева
Серия
Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру № 8(90), 2015
Аннотация
В статье приведены результаты анализа качественных свойств прогнозов некоторых российских макроэкономических показателей по VAR-моделям. Показано, что из трех рассматриваемых подходов (VECM и VARMA, оцениваемой двумя методами, предложенными, соответственно, в работах (Poskitt, 2003) и (Yap, Reinsel, 1995), лучшие качественные характеристики имеет VECM-модель.
Содержание
Примечания
Полная версия
/files/Nauchniy_vestnik.ru/8-2015/39-43.pdf