Построение индекса волатильности цен товаров российского экспорта
Дата публикации
Понедельник, 15.01.2018
Авторы
Куровский Г.С., Полбин А.В.
Серия
Деньги и кредит. 2017. №11. С.59–65
В статье предложен подход к построению меры неопределенности в динамике цен экспортных товаров Российской Федерации. На основе модели стохастической волатильности были получены оценки волатильности цен основных экспортных товаров, после чего было произведено их агрегирование в единый индекс волатильности товаров российского экспорта. Разработанный индекс может найти широкое применение в макроэкономическом моделировании. В работе продемонстрировано, что его включение в качестве объясняющей переменной в модель для экспорта Российской Федерации улучшает качество модели.
Содержание
Полная версия
https://elibrary.ru/item.asp?id=30547684&