4 декабря в Институте Гайдара состоялся семинар с участием профессора экономического факультета университета Хитоцубаси Эйджи Курозуми (Eiji Kurozumi). Тема семинара – «Асимптотические свойства тестов на мониторинг пузырей».

В представленной работе исследуются тесты на мониторинг пузырей: обобщаются sup-ADF и обобщенный sup-ADF тесты, предложенные в работах (Phillips, Wu, and Yu (2011)) и (Phillips, Shi, and Yu (2015)) на случай мониторинга пузырей. Также рассматривается приложение метода обнаружения пузырей CUSUM, который был предложен в работе (Homm and Breitung (2012)). В результате, были получены предельные распределения методов обнаружения пузырей при нулевой гипотезе, при альтернативе умеренного отклонения и при локальной альтернативе. Показано, что несмотря на то, что альтернатива умеренного отклонения дает различные скорости сходимости методов обнаружения пузырей классов ADF и CUSUM, локальная асимптотическая теория позволяет более детально понять эти различия. В работе также проводятся симуляции на конечных выборках, что позволяет подтвердить, что локальная асимптотическая теория очень хорошо аппроксимирует свойства этих тестов на конечных выборках.

Профессор Курозуми, обладатель премии JSS Outstanding Research Award в 2015 г., присуждаемой Статистическим сообществом Японии, является известным специалистом в области эконометрики временных рядов, чьи работы публикуются в таких журналах, как Journal of Econometrics, Econometric Theory, Econometric Reviews, Econometrics Journal, Journal of Time Series Analysis, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Statistical Planning and Inference, Economics Letters и др.