Понедельник, 12.10.2015, 00:00
В статье приведены результаты анализа качественных свойств прогнозов некоторых российских макроэкономических показателей по VAR-моделям. Показано, что из трех рассматриваемых подходов (VECM и VARMA, оцениваемой двумя методами, предложенными, соответственно, в работах (Poskitt, 2003) и (Yap, Reinsel, 1995), лучшие качественные характеристики имеет VECM-модель.