Среда, 28.12.2016, 00:00
В данной работе рассмотрены процедуры тестирования наличия единичного корня в данных при однородной альтернативе. Тестирование наличия единичного корня в панельных данных предназначено для увеличения мощности по сравнению с одномерными тестами на единичный корень. Кроме этого, тестирование на панельный единичный корень может являться предварительным этапом для исследования коинтегарции в панелях. Последнее необходимо для исключения возможности наличия ложной регрессии, которая выражена даже сильнее, чем в случае одномерных временных рядов.